時系列分析

自己相関関数（Autocorrelation Function, ACF）とは、ある時系列データがどの程度自己相似性を持っているかを示す統計量です。簡単に言えば、データのある時点のデータが、ある一定時間経過した後のデータとどのくらい似た動きをしているかを表しています。